Список цитирования публикации:
ОБОБЩЕННЫЕ ДИСПЕРСИОННЫЕ ГАММА-РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КАК ПРЕДЕЛЬНЫЕ ДЛЯ СЛУЧАЙНЫХ СУММ / VARIANCE-GENERALIZED-GAMMA-DISTRIBUTIONS AS LIMIT LAWS FOR RANDOM SUMS

Элементы 1—20 из 20.
IDНазвание публикацииГод
12616НЕСИММЕТРИЧНЫЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИННИКА КАК ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ДЛЯ СЛУЧАЙНЫХ СУММ НЕЗАВИСИМЫХ СЛУЧАЙНЫХ ВЕЛИЧИН С КОНЕЧНЫМИ ДИСПЕРСИЯМИ / ASYMMETRIC LINNIK DISTRIBUTIONS AS LIMIT LAWS FOR RANDOM SUMS OF INDEPENDENT RANDOM VARIABLES WITH FINITE VARIANCES2016
12432A NOTE ON FUNCTIONAL LIMIT THEOREMS FOR COMPOUND COX PROCESSES2016
12420SOME FUNCTIONAL LIMIT THEOREMS FOR COMPOUND COX PROCESSES2016
12415STATISTICAL DETECTION OF MOVEMENT ACTIVITIES IN A HUMAN BRAIN BY MOVING SEPARATION OF MIXTURE DISTRIBUTIONS2016
11902VERIFICATION OF A STOCHASTIC DIFFUSION GAS MODEL2014
11049ON ASYMMETRIC GENERALIZATION OF THE WEIBULL DISTRIBUTION BY SCALE-LOCATION MIXING OF NORMAL LAWS2016
10733СТАТИСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТУРБУЛЕНТНЫХ ПОТОКОВ ТЕПЛА МЕЖДУ ОКЕАНОМ И АТМОСФЕРОЙ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА СКОЛЬЗЯЩЕГО РАЗДЕЛЕНИЯ КОНЕЧНЫХ НОРМАЛЬНЫХ СМЕСЕЙ / STATISTICAL MODELING OF AIR-SEA TURBULENT HEAT FLUXES BY THE METHOD OF MOVING SEPARATION OF FINITE NORMAL MIXTURES2015
10732ОБОБЩЕННЫЕ ДИСПЕРСИОННЫЕ ГАММА-РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КАК МОДЕЛИ СТАТИСТИЧЕСКИХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ / MODELING OF STATISTICAL REGULARITIES IN FINANCIAL MARKETS BY GENERALIZED VARIANCE GAMMA DISTRIBUTIONS2015
10550CONVERGENCE OF NONHOMOGENEOUS RANDOM WALKS GENERATED BY COMPOUND COX PROCESSES TO GENERALIZED VARIANCE-GAMMA LEVY PROCESSES2015
10243О СХОДИМОСТИ СЛУЧАЙНЫХ СУММ НЕЗАВИСИМЫХ СЛУЧАЙНЫХ ВЕКТОРОВ К МНОГОМЕРНЫМ ОБОБЩЕННЫМ ДИСПЕРСИОННЫМ ГАММА-РАСПРЕДЕЛЕНИЯМ / ON CONVERGENCE OF RANDOM SUMS OF INDEPENDENT RANDOM VECTORS TO MULTIVARIATE GENERALIZED VARIANCE-GAMMA DISTRIBUTIONS2015
10205О СХОДИМОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ СТАТИСТИК, ПОСТРОЕННЫХ ПО ВЫБОРКАМ СЛУЧАЙНОГО ОБЪЕМА, К МНОГОМЕРНЫМ ОБОБЩЕННЫМ ДИСПЕРСИОННЫМ ГАММА-РАСПРЕДЕЛЕНИЯМ2015
10204СХОДИМОСТЬ НЕОДНОРОДНЫХ СЛУЧАЙНЫХ БЛУЖДАНИЙ, ПОРОЖДЕННЫХ ОБОБЩЕННЫМИ ПРОЦЕССАМИ КОКСА, К ОБОБЩЕННЫМ ДИСПЕРСИОННЫМ ГАММА-ПРОЦЕССАМ ЛЕВИ2015
10182ON THE CONVERGENCE OF DISTRIBUTIONS OF STATISTICS CONSTRUCTED FROM SAMPLES OF RANDOM SIZE TO A MULTIVARIATE GENERALIZED VARIANCE-GAMMA DISTRIBUTIONS2015
8984MODELING HIGH-FREQUENCY ORDER FLOW IMBALANCE BY FUNCTIONAL LIMIT THEOREMS FOR TWO-SIDED RISK PROCESSES2015
8576МОДИФИЦИРОВАННЫЙ СЕТОЧНЫЙ МЕТОД РАЗДЕЛЕНИЯ ДИСПЕРСИОННО-СДВИГОВЫХ СМЕСЕЙ НОРМАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ / A MODIFIED GRID METHOD FOR STATISTICAL SEPARATION OF NORMAL VARIANCE-MEAN MIXTURES2014
8549О РАБОТАХ В ОБЛАСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТОКОВ В СОВРЕМЕННЫХ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ ФИНАНСОВЫХ ПРИЛОЖЕНИЯХ / RECENT WORKS IN THE FIELD OF MODELING INFORMATION FLOWS IN CONTEMPORARY HIGH-FREQUENCY FINANCIAL APPLICATIONS2014
8031К ВЕРИФИКАЦИИ СТОХАСТИЧЕСКОЙ ДИФФУЗИОННОЙ МОДЕЛИ ГАЗА2013
6647ON CONVERGENCE OF THE DISTRIBUTIONS OF RANDOM SUMS AND STATISTICS CONSTRUCTED FROM SAMPLES WITH RANDOM SIZES TO EXPONENTIAL POWER LAWS2014
4326MODELLING STOCK ORDER FLOWS WITH NON-HOMOGENEOUS INTENSITIES FROM HIGH-FREQUENCY DATA2013
4203О СХОДИМОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ СЛУЧАЙНЫХ СУММ К СКОШЕННЫМ ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНО-СТЕПЕННЫМ ЗАКОНАМ / ON CONVERGENCE OF THE DISTRIBUTIONS OF RANDOM SUMS TO SKEW EXPONENTIAL POWER LAWS2013