Публикация №4326

Название публикацииMODELLING STOCK ORDER FLOWS WITH NON-HOMOGENEOUS INTENSITIES FROM HIGH-FREQUENCY DATA
Название на другом языке
Тип публикацииСтатья
ИзданиеInternational Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM)
ИздательНе задан
ISBN0094-243X
DOI10.1063/1.4826023
Год издания2013
Том1558
НомерНе задан
ГлаваНе задан
Страницы2394–2397
АннотацияНе задан
АвторыГоршенин Андрей Константинович
Зейфман Александр Израилевич
Королев Виктор Юрьевич
Корчагин А.Ю.
Черток А.В.
Шоргин Сергей Яковлевич
и др.
ссылка в Internethttp://dx.doi.org/10.1063/1.4826023
РИНЦ2
WoS1
Цитируемые
публикации авторов
ИПИ РАН

(2014) GENERALIZED HYPERBOLIC LAWS AS LIMIT DISTRIBUTIONS FOR RANDOM SUMS

(2013) ON CONVERGENCE OF RANDOM WALKS GENERATED BY COMPOUND COX PROCESSES TO LEVY PROCESSES

(2012) STATISTICAL PROPERTIES OF THE DYNAMICS OF ORDER BOOKS: EMPIRICAL RESULTS

(2011) ВЕРОЯТНОСТНО-СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ДЕКОМПОЗИЦИИ ВОЛАТИЛЬНОСТИ ХАОТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ / PROBABILISTIC AND STATISTICAL METHODS FOR THE DECOMPOSITION OF THE VOLATILITY OF CHAOTIC PROCESSES

(2013) ВЕРОЯТНОСТНО-СТАТИСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТОКОВ В СЛОЖНЫХ ФИНАНСОВЫХ СИСТЕМАХ НА ОСНОВЕ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ ДАННЫХ / PROBABILITY AND STATISTICAL MODELING OF INFORMATION FLOWS IN COMPLEX FINANCIAL SYSTEMS BASED ON HIGH-FREQUENCY DATA

(2013) ОБОБЩЕННЫЕ ДИСПЕРСИОННЫЕ ГАММА-РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КАК ПРЕДЕЛЬНЫЕ ДЛЯ СЛУЧАЙНЫХ СУММ / VARIANCE-GENERALIZED-GAMMA-DISTRIBUTIONS AS LIMIT LAWS FOR RANDOM SUMS