(2001) ASYMPTOTIC PROPERTIES OF EXTREMA OF COMPOUND COX PROCESSES AND THEIR APPLICATIONS TO SOME PROBLEMS OF FINANCIAL MATHEMATICS (2014) GENERALIZED HYPERBOLIC LAWS AS LIMIT DISTRIBUTIONS FOR RANDOM SUMS (2002) GENERALIZED POISSON MODELS AND THEIR APPLICATIONS IN INSURANCE AND FINANCE (2014) MODELING HIGH-FREQUENCY NON-HOMOGENEOUS ORDER FLOWS BY COMPOUND COX PROCESSES (2015) MODELING HIGH-FREQUENCY ORDER FLOW IMBALANCE BY FUNCTIONAL LIMIT THEOREMS FOR TWO-SIDED RISK PROCESSES (2013) ON CONVERGENCE OF RANDOM WALKS GENERATED BY COMPOUND COX PROCESSES TO LEVY PROCESSES (1996) RANDOM SUMMATION: LIMIT THEOREMS AND APPLICATIONS (1997) THE DECAY FUNCTION OF NONHOMOGENEOUS BIRTH-DEATH PROCESSES, WITH APPLICATION TO MEAN-FIELD MODELS (2011) ВЕРОЯТНОСТНО-СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ДЕКОМПОЗИЦИИ ВОЛАТИЛЬНОСТИ ХАОТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ / PROBABILISTIC AND STATISTICAL METHODS FOR THE DECOMPOSITION OF THE VOLATILITY OF CHAOTIC PROCESSES (2011) МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕОРИИ РИСКА. 2-Е ИЗДАНИЕ, ИСПРАВЛЕННОЕ И ДОПОЛНЕННОЕ / MATHEMATICAL FOUNDATIONS OF THE RISK THEORY. 2ND ED. (1997) О СХОДИМОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ СЛУЧАЙНЫХ СУММ НЕЗАВИСИМЫХ СЛУЧАЙНЫХ ВЕЛИЧИН К УСТОЙЧИВЫМ ЗАКОНАМ (2014) ОБ УСЛОВИЯХ СХОДИМОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ПОРЯДКОВЫХ СТАТИСТИК К РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ВЕЙБУЛЛА / ON CONDITIONS OF CONVERGENCE OF THE DISTRIBUTIONS OF EXTREMAL ORDER STATISTICS TO THE WEIBULL DISTRIBUTION (2013) ОБОБЩЕННЫЕ ДИСПЕРСИОННЫЕ ГАММА-РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КАК ПРЕДЕЛЬНЫЕ ДЛЯ СЛУЧАЙНЫХ СУММ / VARIANCE-GENERALIZED-GAMMA-DISTRIBUTIONS AS LIMIT LAWS FOR RANDOM SUMS (2012) СКОШЕННЫЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СТЬЮДЕНТА, ДИСПЕРСИОННЫЕ ГАММА-РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ИХ ОБОБЩЕНИЯ КАК АСИМПТОТИЧЕСКИЕ АППРОКСИМАЦИИ / SKEW STUDENT DISTRIBUTIONS, VARIANCE-GAMMA DISTRIBUTIONS AND THEIR GENERALIZATIONS AS ASYMPTOTIC APPROXIMATIONS | 
