Публикация №10732

Название публикацииОБОБЩЕННЫЕ ДИСПЕРСИОННЫЕ ГАММА-РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КАК МОДЕЛИ СТАТИСТИЧЕСКИХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ / MODELING OF STATISTICAL REGULARITIES IN FINANCIAL MARKETS BY GENERALIZED VARIANCE GAMMA DISTRIBUTIONS
Название на другом языке
Тип публикацииСтатья
ИзданиеИнформатика и ее применения
ИздательНе задан
ISBN1992-2264
DOIНе задан
Год издания2015
Том9
Номер4
ГлаваНе задан
Страницы14–28
АннотацияНе задан
АвторыКоролев Виктор Юрьевич
Корчагин А.Ю.
Соколов Игорь Анатольевич
ссылка в Internethttp://dx.doi.org/10.14357/1992264150402
РИНЦ0
WoS1
Цитируемые
публикации авторов
ИПИ РАН

(2002) GENERALIZED POISSON MODELS AND THEIR APPLICATIONS IN INSURANCE AND FINANCE

(2011) ВЕРОЯТНОСТНО-СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ДЕКОМПОЗИЦИИ ВОЛАТИЛЬНОСТИ ХАОТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ / PROBABILISTIC AND STATISTICAL METHODS FOR THE DECOMPOSITION OF THE VOLATILITY OF CHAOTIC PROCESSES

(2014) МОДИФИЦИРОВАННЫЙ СЕТОЧНЫЙ МЕТОД РАЗДЕЛЕНИЯ ДИСПЕРСИОННО-СДВИГОВЫХ СМЕСЕЙ НОРМАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ / A MODIFIED GRID METHOD FOR STATISTICAL SEPARATION OF NORMAL VARIANCE-MEAN MIXTURES

(2013) ОБОБЩЕННЫЕ ГИПЕРБОЛИЧЕСКИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КАК ПРЕДЕЛЬНЫЕ ДЛЯ СЛУЧАЙНЫХ СУММ

(2013) ОБОБЩЕННЫЕ ДИСПЕРСИОННЫЕ ГАММА-РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КАК ПРЕДЕЛЬНЫЕ ДЛЯ СЛУЧАЙНЫХ СУММ / VARIANCE-GENERALIZED-GAMMA-DISTRIBUTIONS AS LIMIT LAWS FOR RANDOM SUMS

(2015) ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ С ПОМОЩЬЮ МОДИФИЦИРОВАННОГО СЕТОЧНОГО МЕТОДА СКОЛЬЗЯЩЕГО РАЗДЕЛЕНИЯ ДИСПЕРСИОННО-СДВИГОВЫХ СМЕСЕЙ НОРМАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ

(2010) РАЗДЕЛЕНИЕ СМЕСЕЙ ВЕРОЯТНОСТНЫХ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ ПРИ ПОМОЩИ СЕТОЧНЫХ МЕТОДОВ МОМЕНТОВ И МАКСИМАЛЬНОГО ПРАВДОПОДОБИЯ

(2012) СКОШЕННЫЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СТЬЮДЕНТА, ДИСПЕРСИОННЫЕ ГАММА-РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ИХ ОБОБЩЕНИЯ КАК АСИМПТОТИЧЕСКИЕ АППРОКСИМАЦИИ / SKEW STUDENT DISTRIBUTIONS, VARIANCE-GAMMA DISTRIBUTIONS AND THEIR GENERALIZATIONS AS ASYMPTOTIC APPROXIMATIONS