Публикация №1817

Название публикацииASYMPTOTIC PROPERTIES OF EXTREMA OF COMPOUND COX PROCESSES AND THEIR APPLICATIONS TO SOME PROBLEMS OF FINANCIAL MATHEMATICS
Название на другом языкеАСИМПТОТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЭКСТРЕМУМОВ ОБОБЩЕННЫХ ПРОЦЕССОВ КОКСА И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ К НЕКОТОРЫМ ЗАДАЧАМ ФИНАНСОВОЙ МАТЕМАТИКИ
Тип публикацииСтатья
ИзданиеTheory of Probability and its Applications
ИздательНе задан
ISBNНе задан
DOIНе задан
Год издания2001
Том45
Номер1
ГлаваНе задан
Страницы136-147
АннотацияНе задан
АвторыКоролев Виктор Юрьевич
ссылка в Internet
РИНЦ5
WoS5
Цитируемые
публикации авторов
ИПИ РАН

(1996) A GENERAL THEOREM ON THE LIMIT BEHAVIOR OF SUPERPOSITIONS OF INDEPENDENT RANDOM PROCESSES WITH APPLICATIONS TO COX PROCESSES

(1996) ASYMPTOTIC BEHAVIOR OF GENERALIZED COX PROCESSES

(1997) ON APPROXIMATIONS TO GENERALIZED POISSON DISTRIBUTIONS

(1996) RANDOM SUMMATION: LIMIT THEOREMS AND APPLICATIONS

(1990) ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТЕОРЕМЫ ДЛЯ СЛУЧАЙНЫХ СУММ / LIMIT THEOREMS FOR RANDOM SUMS