Список цитирования публикации:
ВЕРОЯТНОСТНО-СТАТИСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТОКОВ В СЛОЖНЫХ ФИНАНСОВЫХ СИСТЕМАХ НА ОСНОВЕ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ ДАННЫХ / PROBABILITY AND STATISTICAL MODELING OF INFORMATION FLOWS IN COMPLEX FINANCIAL SYSTEMS BASED ON HIGH-FREQUENCY DATA

Элементы 1—10 из 10.
IDНазвание публикацииГод
11888ПРОЦЕДУРЫ ВЫБОРА УПРАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ АЛГОРИТМИЧЕСКОЙ ТОРГОВЛИ2015
9298ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РИСКОВ НАВОДНЕНИЙ НА ОСНОВЕ МЕТОДА ОЦЕНИВАНИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ ПРЕВЫШЕНИЯ КРИТИЧЕСКИХ ЗНАЧЕНИЙ В НЕОДНОРОДНЫХ ПОТОКАХ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СОБЫТИЙ2015
4204ПРЕДЕЛЬНАЯ ТЕОРЕМА ДЛЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ СУММ НЕЗАВИСИМЫХ НЕОДИНАКОВО РАСПРЕДЕЛЕННЫХ СЛУЧАЙНЫХ ВЕЛИЧИН И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ К ПРОГНОЗИРОВАНИЮ ВЕРОЯТНОСТИ КАТАСТРОФ В НЕОДНОРОДНЫХ ПОТОКАХ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СОБЫТИЙ / A LIMIT THEOREM FOR GEOMETRIC SUMS OF INDEPENDENT NONIDENTICALLY DISTRIBUTED RANDOM VARIABLES AND ITS APPLICATION TO THE PREDICTION OF THE PROBABILITIES OF CATASTROPHES IN NONHOMOGENEOUS FLOWS...2013
8585О ФОРМАЛИЗАЦИИ ПОНЯТИЯ ТОКСИЧНОСТИ ПОТОКА ЗАЯВОК НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ / ON THE FORMALIZATION OF ORDER FLOW TOXICITY ON FINANCIAL MARKETS2014
8549О РАБОТАХ В ОБЛАСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТОКОВ В СОВРЕМЕННЫХ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ ФИНАНСОВЫХ ПРИЛОЖЕНИЯХ / RECENT WORKS IN THE FIELD OF MODELING INFORMATION FLOWS IN CONTEMPORARY HIGH-FREQUENCY FINANCIAL APPLICATIONS2014
8576МОДИФИЦИРОВАННЫЙ СЕТОЧНЫЙ МЕТОД РАЗДЕЛЕНИЯ ДИСПЕРСИОННО-СДВИГОВЫХ СМЕСЕЙ НОРМАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ / A MODIFIED GRID METHOD FOR STATISTICAL SEPARATION OF NORMAL VARIANCE-MEAN MIXTURES2014
7431ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ТОНКОЙ СТРУКТУРЫ ХАОТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ПЛАЗМЕ С ПОМОЩЬЮ АНАЛИЗА СПЕКТРОВ / INFORMATION TECHNOLOGY TO RESEARCH THE FINE STRUCTURE OF CHAOTIC PROCESSES IN PLASMA BY THE ANALYSIS OF SPECTRA2014
9313ON ORDER FLOW TOXICITY2015
4326MODELLING STOCK ORDER FLOWS WITH NON-HOMOGENEOUS INTENSITIES FROM HIGH-FREQUENCY DATA2013
8984MODELING HIGH-FREQUENCY ORDER FLOW IMBALANCE BY FUNCTIONAL LIMIT THEOREMS FOR TWO-SIDED RISK PROCESSES2015