Публикация №256

Название публикацииПРОВЕРКА СТАТИСТИЧЕСКИХ ГИПОТЕЗ В МОДЕЛИ РАСЩЕПЛЕНИЯ КОМПОНЕНТЫ
Название на другом языкеTESTING OF STATISTICAL HYPOTHESES IN THE SPLITTING COMPONENT MODEL
Тип публикацииСтатья
ИзданиеВестник Московского университета. Серия 15: Вычислительная математика и кибернетика
ИздательНе задан
ISBN0137-0782
DOIНе задан
Год издания2011
Том4
НомерНе задан
ГлаваНе задан
Страницы26-32
АннотацияНе задан
АвторыГоршенин Андрей Константинович
ссылка в Internethttp://elibrary.ru/item.asp?id=17304660
РИНЦ5
WoS0
Цитируемые
публикации авторов
ИПИ РАН

(2000) ASYMPTOTIC THEORY OF TESTING STATISTICAL HYPOTHESES: EFFICIENT STATISTICS OPTIMALITY, POWER LOSS AND DEFICIENCY

(2011) АСИМПТОТИЧЕСКИ ОПТИМАЛЬНЫЙ КРИТЕРИЙ ПРОВЕРКИ ГИПОТЕЗ О ЧИСЛЕ КОМПОНЕНТ СМЕСИ ВЕРОЯТНОСТНЫХ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ / AN ASYMPTOTICALLY OPTIMAL TEST FOR THE NUMBER OF COMPONENTS OF AMIXTURE OF PROBABILITY DISTRIBUTIONS

(2011) ВЕРОЯТНОСТНО-СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ДЕКОМПОЗИЦИИ ВОЛАТИЛЬНОСТИ ХАОТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ / PROBABILISTIC AND STATISTICAL METHODS FOR THE DECOMPOSITION OF THE VOLATILITY OF CHAOTIC PROCESSES

(2007) ВЕРОЯТНОСТНО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ХАОТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ C ПОМОЩЬЮ СМЕШАННЫХ ГАУССОВСКИХ МОДЕЛЕЙ. ДЕКОМПОЗИЦИЯ ВОЛАТИЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ ИНДЕКСОВ И ТУРБУЛЕНТНОЙ ПЛАЗМЫ

(2008) МЕДИАННЫЕ МОДИФИКАЦИИ EM- И SEM-АЛГОРИТМОВ ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ СМЕСЕЙ ВЕРОЯТНОСТНЫХ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ К ДЕКОМПОЗИЦИИ ВОЛАТИЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ / MEDIAN MODIFICATION OF EM- AND SEM-ALGORITHMS FOR SEPARATION OFMIXTURES OF PROBABILITY DISTRIBUTIONS AND THEIR APPLICATION TO THE DECOMPOSITION OF VOLATILITY OF FINANCIAL TIME SERIES