Название публикации | TESTING OF STATISTICAL HYPOTHESES IN THE SPLITTING COMPONENT MODEL |
Название на другом языке | ПРОВЕРКА СТАТИСТИЧЕСКИХ ГИПОТЕЗ В МОДЕЛИ РАСЩЕПЛЕНИЯ КОМПОНЕНТЫ |
Тип публикации | Статья |
Издание | Moscow University Computational Mathematics and Cybernetics |
Издатель | Не задан |
ISBN | Не задан |
DOI | 10.3103/S0278641911040054 |
Год издания | 2011 |
Том | 35 |
Номер | 4 |
Глава | Не задан |
Страницы | 176–183 |
Аннотация | Не задан |
Авторы | (ФИЦ ИУ РАН) Горшенин Андрей Константинович
|
ссылка в Internet | http://link.springer.com/article/10.3103%2FS0278641911040054 |
РИНЦ | 4 |
WoS | 0 |
Баллы | 5 |
Грант % | 100 |
Цитируемые публикации авторов ФИЦ ИУ РАН | (2000) ASYMPTOTIC THEORY OF TESTING STATISTICAL HYPOTHESES: EFFICIENT STATISTICS OPTIMALITY, POWER LOSS AND DEFICIENCY (2011) АСИМПТОТИЧЕСКИ ОПТИМАЛЬНЫЙ КРИТЕРИЙ ПРОВЕРКИ ГИПОТЕЗ О ЧИСЛЕ КОМПОНЕНТ СМЕСИ ВЕРОЯТНОСТНЫХ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ / AN ASYMPTOTICALLY OPTIMAL TEST FOR THE NUMBER OF COMPONENTS OF AMIXTURE OF PROBABILITY DISTRIBUTIONS (2011) ВЕРОЯТНОСТНО-СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ДЕКОМПОЗИЦИИ ВОЛАТИЛЬНОСТИ ХАОТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ / PROBABILISTIC AND STATISTICAL METHODS FOR THE DECOMPOSITION OF THE VOLATILITY OF CHAOTIC PROCESSES (2007) ВЕРОЯТНОСТНО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ХАОТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ C ПОМОЩЬЮ СМЕШАННЫХ ГАУССОВСКИХ МОДЕЛЕЙ. ДЕКОМПОЗИЦИЯ ВОЛАТИЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ ИНДЕКСОВ И ТУРБУЛЕНТНОЙ ПЛАЗМЫ (2008) МЕДИАННЫЕ МОДИФИКАЦИИ EM- И SEM-АЛГОРИТМОВ ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ СМЕСЕЙ ВЕРОЯТНОСТНЫХ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ К ДЕКОМПОЗИЦИИ ВОЛАТИЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ / MEDIAN MODIFICATION OF EM- AND SEM-ALGORITHMS FOR SEPARATION OFMIXTURES OF PROBABILITY DISTRIBUTIONS AND THEIR APPLICATION TO THE DECOMPOSITION OF VOLATILITY OF FINANCIAL TIME SERIES |