| Название публикации | TESTING OF STATISTICAL HYPOTHESES IN THE SPLITTING COMPONENT MODEL |
|---|
| Название на другом языке | ПРОВЕРКА СТАТИСТИЧЕСКИХ ГИПОТЕЗ В МОДЕЛИ РАСЩЕПЛЕНИЯ КОМПОНЕНТЫ |
|---|
| Тип публикации | Статья |
|---|
| Издание | Moscow University Computational Mathematics and Cybernetics |
|---|
| Издатель | Не задан |
|---|
| ISBN | Не задан |
|---|
| DOI | 10.3103/S0278641911040054 |
|---|
| Год издания | 2011 |
|---|
| Том | 35 |
|---|
| Номер | 4 |
|---|
| Глава | Не задан |
|---|
| Страницы | 176–183 |
|---|
| Аннотация | Не задан |
|---|
| Авторы | (ФИЦ ИУ РАН) Горшенин Андрей Константинович
|
|---|
| ссылка в Internet | http://link.springer.com/article/10.3103%2FS0278641911040054 |
|---|
| РИНЦ | 4 |
|---|
| WoS | 0 |
|---|
| Баллы | 5 |
|---|
| Грант % | 100 |
|---|
Цитируемые
публикации авторов
ФИЦ ИУ РАН | (2000) ASYMPTOTIC THEORY OF TESTING STATISTICAL HYPOTHESES: EFFICIENT STATISTICS OPTIMALITY, POWER LOSS AND DEFICIENCY (2011) АСИМПТОТИЧЕСКИ ОПТИМАЛЬНЫЙ КРИТЕРИЙ ПРОВЕРКИ ГИПОТЕЗ О ЧИСЛЕ КОМПОНЕНТ СМЕСИ ВЕРОЯТНОСТНЫХ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ / AN ASYMPTOTICALLY OPTIMAL TEST FOR THE NUMBER OF COMPONENTS OF AMIXTURE OF PROBABILITY DISTRIBUTIONS (2011) ВЕРОЯТНОСТНО-СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ДЕКОМПОЗИЦИИ ВОЛАТИЛЬНОСТИ ХАОТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ / PROBABILISTIC AND STATISTICAL METHODS FOR THE DECOMPOSITION OF THE VOLATILITY OF CHAOTIC PROCESSES (2007) ВЕРОЯТНОСТНО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ХАОТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ C ПОМОЩЬЮ СМЕШАННЫХ ГАУССОВСКИХ МОДЕЛЕЙ. ДЕКОМПОЗИЦИЯ ВОЛАТИЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ ИНДЕКСОВ И ТУРБУЛЕНТНОЙ ПЛАЗМЫ (2008) МЕДИАННЫЕ МОДИФИКАЦИИ EM- И SEM-АЛГОРИТМОВ ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ СМЕСЕЙ ВЕРОЯТНОСТНЫХ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ К ДЕКОМПОЗИЦИИ ВОЛАТИЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ / MEDIAN MODIFICATION OF EM- AND SEM-ALGORITHMS FOR SEPARATION OFMIXTURES OF PROBABILITY DISTRIBUTIONS AND THEIR APPLICATION TO THE DECOMPOSITION OF VOLATILITY OF FINANCIAL TIME SERIES |
|---|
