Публикация №2176

Название публикацииTESTING OF STATISTICAL HYPOTHESES IN THE SPLITTING COMPONENT MODEL
Название на другом языкеПРОВЕРКА СТАТИСТИЧЕСКИХ ГИПОТЕЗ В МОДЕЛИ РАСЩЕПЛЕНИЯ КОМПОНЕНТЫ
Тип публикацииСтатья
ИзданиеMoscow University Computational Mathematics and Cybernetics
ИздательНе задан
ISBNНе задан
DOI10.3103/S0278641911040054
Год издания2011
Том35
Номер4
ГлаваНе задан
Страницы176–183
АннотацияНе задан
АвторыГоршенин Андрей Константинович
ссылка в Internethttp://link.springer.com/article/10.3103%2FS0278641911040054
РИНЦ4
WoS0
Цитируемые
публикации авторов
ИПИ РАН

(2000) ASYMPTOTIC THEORY OF TESTING STATISTICAL HYPOTHESES: EFFICIENT STATISTICS OPTIMALITY, POWER LOSS AND DEFICIENCY

(2011) АСИМПТОТИЧЕСКИ ОПТИМАЛЬНЫЙ КРИТЕРИЙ ПРОВЕРКИ ГИПОТЕЗ О ЧИСЛЕ КОМПОНЕНТ СМЕСИ ВЕРОЯТНОСТНЫХ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ / AN ASYMPTOTICALLY OPTIMAL TEST FOR THE NUMBER OF COMPONENTS OF AMIXTURE OF PROBABILITY DISTRIBUTIONS

(2011) ВЕРОЯТНОСТНО-СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ДЕКОМПОЗИЦИИ ВОЛАТИЛЬНОСТИ ХАОТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ / PROBABILISTIC AND STATISTICAL METHODS FOR THE DECOMPOSITION OF THE VOLATILITY OF CHAOTIC PROCESSES

(2007) ВЕРОЯТНОСТНО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ХАОТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ C ПОМОЩЬЮ СМЕШАННЫХ ГАУССОВСКИХ МОДЕЛЕЙ. ДЕКОМПОЗИЦИЯ ВОЛАТИЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ ИНДЕКСОВ И ТУРБУЛЕНТНОЙ ПЛАЗМЫ

(2008) МЕДИАННЫЕ МОДИФИКАЦИИ EM- И SEM-АЛГОРИТМОВ ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ СМЕСЕЙ ВЕРОЯТНОСТНЫХ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ К ДЕКОМПОЗИЦИИ ВОЛАТИЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ / MEDIAN MODIFICATION OF EM- AND SEM-ALGORITHMS FOR SEPARATION OFMIXTURES OF PROBABILITY DISTRIBUTIONS AND THEIR APPLICATION TO THE DECOMPOSITION OF VOLATILITY OF FINANCIAL TIME SERIES